Công thức Kelly là gì – Nếu có câu trả lời bạn sẽ học được cách quản lý vốn cá cược của mình linh hoạt. Đây là một trong những phương pháp hay do các chuyên gia đã thiết kế thành công. Bet thủ sẽ hiểu thêm về nó thông qua những kiến thức dưới đây của 78win để hiểu thêm về câu hỏi này.
Công thức Kelly là gì?
công thức Kelly là gì, là một công cụ quan trọng trong việc quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận khi giao dịch. Nó được phát triển bởi nhà toán học và nhà tài chính người Mỹ John Larry Kelly Jr. vào những năm 1950. Phương thức này đã trở thành một trong những lý thuyết quan trọng trong việc định lượng khối lượng giao dịch tối ưu.
Người chơi cá độ bóng đá thường áp dụng cách tính đó để tìm ra giải pháp hiệu quả trong việc quản lý vốn. Những cao thủ lão làng đã thực hiện và thành công đảm bảo được ví tiền của mình không hao tổn quá nhiều. Để hiểu rõ hơn về công thức này, anh em hãy nghiên cứu một chút về lịch sử cũng như cách viết của nó:
Lịch sử ra đời
Công thức Kelly là gì, hay còn gọi là “Kelly Criterion”, được phát triển bởi nhà toán học, tài chính người Mỹ John Larry Kelly Jr. vào năm 1950. Ông là nhà nghiên cứu tại Bell Labs, một trong những trung tâm công nghệ hàng đầu của Mỹ vào thời điểm đó.
Ông bắt đầu quan tâm đến vấn đề quản lý rủi ro, tối ưu hóa lợi nhuận khi giao dịch trong thị trường tài chính. Nhà nghiên cứu này nhận ra rằng việc xác định một phương pháp đặt cược hoặc giao dịch dựa trên xác suất và lợi nhuận. Nó có thể giúp người chơi, nhà đầu tư, hoặc các nhà quản lý quỹ đạt được kết quả tốt hơn trong dài hạn.
Dựa trên nền toán học, Kelly đã phát triển công thức giúp xác định tỷ lệ tối ưu của vốn bạn nên đặt vào mỗi giao dịch. Ông đã công bố trong bài báo khoa học “A New Interpretation of Information Rate” vào năm 1956 trong tạp chí “Bell System Technical Journal”.
Cách viết của công thức Kelly là gì?
Dưới đây là cách viết công thức Kelly là gì, được chuyên gia chia sẻ dưới dạng đơn giản, với giải thích về các thành phần:
- Kelly%=W−R/(1−W)
Trong đó:
- W: là tỷ lệ thắng, hay xác suất thắng trên tổng số giao dịch.
- R: Lợi nhuận trên Rủi ro.
Công thức này giúp tính toán tỷ lệ phần trăm của tổng tài khoản bạn nên đặt vào mỗi giao dịch, dựa trên tỷ lệ thắng và lợi nhuận so với rủi ro. Ví dụ, nếu W = 0.6 (tức là tỷ lệ thắng là 60%) và (R = 2) (tức là lợi nhuận trên rủi ro là 2), bạn có thể tính toán Kelly như sau:
- Kelly% = 0.6 – (1 – 0.6)/2 = 0.6 – 0.4/2 = 0.6 – 0.2 = 0.4 có nghĩa, bạn nên đặt 40% tổng tài khoản.
Ưu, nhược điểm khi sử dụng phương pháp Kelly là gì?
Bạn sẽ có rất nhiều lợi ích khi sử dụng phương pháp này nhưng cũng cần chú ý một số khuyết điểm như:
Ưu điểm vượt trội
Những điểm nổi bật của công thức Kelly là gì, cụ thể như sau:
Quản lý vốn tốt
Chiến lược giúp xác định tỷ lệ vốn bạn nên đặt vào mỗi giao dịch dựa trên xác suất chiến thắng và tỷ lệ lợi nhuận so với rủi ro. Điều này giúp tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách đặt nhiều vốn vào các giao dịch có khả năng thành công cao hơn. Nó cũng giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách đưa ra mức độ đầu tư phù hợp của mỗi giao dịch.
Có thể đưa ra quyết định nhanh chóng
Kelly giúp tránh tình trạng “chờ đợi lâu” của các bet thủ trước khi đưa ra quyết định. Bằng cách xác định sẵn tỷ lệ đầu tư, bạn có thể áp dụng chiến lược một cách tự tin và không bị ảnh hưởng bởi tâm lý chờ đợi quá lâu.
Đem đến lợi nhuận nhanh chóng
Công thức Kelly là gì, giúp xác định chính xác xác suất chiến thắng của mỗi giao dịch dựa trên quá trình phân tích và thống kê. Với việc biết được xác suất thành công của từng giao dịch, nhà đầu tư có thể đặt nhiều vốn hơn. Ngoài ra anh em cũng xác định thành công ván cá độ có khả năng thành công cao, từ đó tối đa hóa tỷ lệ sinh lời.
Nhược điểm cần chú ý
Nếu không điều chỉnh đúng tỷ lệ đầu tư, chiến lược có thể tăng đòn bẩy vốn, dẫn đến rủi ro lớn hơn và lỗ vốn nhanh chóng. Đối với các tài khoản nhỏ, việc đặt vốn theo Kelly có thể tạo ra biến động lớn và rủi ro không cân đối. Đây là một trong những điểm chú ý mà các bạn cần lưu tâm trước khi sử dụng công thức.
Kết luận
Trên đây là những kiến thức để giải đáp cho câu hỏi công thức Kelly là gì để anh em cùng tham khảo. Chúng tôi hy vọng rằng với những thông tin được nêu, bạn sẽ có thể áp dụng nó một cách thành công nhất.
